主  题：利用深度价外美式期权计算违约互换隐含的股票波动率 Computing CDS implied volatility from Deep Out-of-the-money American Put Options
主讲人：徐耀飞 英国格拉斯哥大学金融学博士
评议人：郭喜才 开云kaiyun入口金融创新与风险管理研究所所长
主持人：贾彩彦 开云kaiyun入口商学院副院长
时  间：2018年10月17日13:30
地  点：集英楼D103